Moving ConvergenceDivergence media (MACD) media mobile ConvergenceDivergence (MACD) è una funzione oscillatore utilizzato dagli analisti tecnici di individuare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Utilizzare i dati di IBM prezzo delle azioni contenute nel ibm9599.dat file fornito. In primo luogo, creare un oggetto di serie finanziarie dai dati utilizzando ascii2fts. Guardate la parte della serie storica che copre il periodo di 3 mesi tra il 1 ottobre 1995 e il 31 dicembre 1995. Allo stesso tempo, colmare eventuali valori mancanti a causa delle vacanze entro il periodo di tempo specificato: Calcolare il MACD, che produce in fase di stampa due linee la prima linea è la linea MACD stesso e il secondo è il nove periodo di linea della media mobile: Quando si chiama MACD senza dargli un secondo argomento di input per specificare un particolare nome di serie di dati, va alla ricerca di una serie prezzo di chiusura di nome Chiudi (in tutte le combinazioni di lettera casi). Tracciare le linee MACD e la trama decrescente dei prezzi delle azioni di IBM in due lotti separati in un'unica finestra. MATLAB e Simulink sono marchi registrati di The MathWorks, Inc. Si prega di consultare mathworkstrademarks per un elenco di altri marchi registrati di proprietà di The MathWorks, Inc. Altri nomi di prodotti o marchi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Seleziona il tuo CountryMany popolari strategie di trading quantitative sono pubblici per un bel po '. Ora, se si vuole utilizzare tale strategia con denaro reale, è necessario assicurarsi che la vostra strategia si comporta bene. Per le strategie semplici, MS Excel è perfetto per questo compito. Ma, dal momento che vorremmo usare un'ottimizzazione e una visualizzazione specifica in seguito, usiamo Theta Suite e Matlab. Questo permette anche l'analisi delle strategie più complesse, se volete. Impostazione di una strategia di trading quantitativa: MACD 8211 segnale Uno dei più popolari indicatori tecnici è la media mobile ConvergenceDivergence (MACD), che essenzialmente la differenza tra due medie mobili. La letteratura dice, il passaggio per lo zero di una linea MACD avrebbe dato una buona indicazione per l'acquisto di vendere azioni. A volte, si aggiunge qualche segnale di trigger e sinistro questo sarebbe ancora meglio. Let8217s vedere se questo è vero. Più precisamente MACD di trading è di solito definito come resp. in un ciclo nel corso del tempo questo assomiglia dove EMA12 e EMA26 sono due diverse medie mobili esponenziali con costanti 8220constl128221 e 82208221constl268221. L'EMA è definito come: l'appropriato sistema di negoziazione con un periodo del segnale di 8220constl 98221 assomiglia Testare la strategia con i dati storici reali Questa parte è molto importante. Non posso sottolineare questo fatto troppo: in un post successivo, parleremo di back-testing molto di più. Assegnazione questi dati ad un processo ThetaML tramite permette la stima delle prestazioni della strategia commerciale basata MACD. Ecco un grafico dei prezzi delle azioni di IBM dal 2000-01-01 al 2011-12-31: trama Matlab di IBM prezzo delle azioni Backtesting la strategia di trading MACD possiamo correre i modelli ThetaML sopra utilizzando il Theta Suite Orchestrator e collegarlo con la storica i dati di IBM in Matlab nel configuratore. Poi, in Explorer risultato, si ottiene la performance del corrispondente strategia di trading MACD-segnale senza breve Trama vendita di prestazioni di strategia di trading MACD e con vendite allo scoperto, sembra prestazioni di strategia di trading MACD con vendite allo scoperto di notare che durante la maggior parte degli anni , la strategia di MACD-segnale non esegue meglio di sé sottostante. Prendendo i costi di transazione in considerazione, questo sembra ancora peggio. È interessante notare che, l'anno 2000 consegnato una grande prestazione della strategia MACD, ma tutti gli anni successivi non ha svolto bene. Conclusione E 'facile verificare se una strategia avrebbe funzionato bene con i dati storici. ThetaML e Matlab sono ottimi strumenti per questo compito. La strategia di trading MACD-based abbiamo analizzato non è significativamente migliore rispetto tenendo la stessa sottostante. Altri parametri della strategia di trading potrebbero portare a risultati migliori, in modo che possiamo eseguire un ottimizzazione. Vedremo che il prossimo week. Documentation Descrizione macdvec, nineperma MACD (dati) calcola la linea di media mobile ConvergenceDivergence (MACD), macdvec. dalla matrice dei dati, dei dati, e la media mobile esponenziale a nove periodo, nineperma. dalla linea di MACD. Quando le due linee sono tracciate, possono dare un indicazione di se comprare o vendere un titolo, quando una condizione di ipercomprato o ipervenduto è in corso, e quando potrebbe verificarsi la fine di un trend. Il MACD è calcolato sottraendo il 26-periodo (7.5) media mobile esponenziale dal 12-periodo (15) media mobile. Il 9 giorni (20) media mobile esponenziale della linea MACD viene usata come la linea di segnale. Ad esempio, quando il MACD e la linea media 20 spostando appena attraversato e la linea MACD scende sotto l'altra linea, è il momento di vendere. macdvec, nineperma MACD (dati, dim) consente di specificare la direzione di orientamento per l'ingresso. Se i dati di input è una matrice, è necessario indicare se ogni riga è un insieme di osservazioni (dim 2) o ogni colonna è un insieme di osservazioni (dim 1. impostazione predefinita). macdts MACD (tsobj, SERIESNAME) calcola la linea del MACD dalla serie tsobj tempo finanziario. e il nove periodo di media mobile esponenziale dalla linea MACD. Il MACD è calcolato per la serie prezzo di chiusura in tsobj. presume che sia stato nominato Chiudi. Il risultato viene memorizzato in macdts oggetto serie finanziarie. L'oggetto macdts ha le stesse date come il tsobj oggetto di input e contiene solo due serie, denominata MACDLine e NinePerMA. La prima serie contiene i valori che rappresentano la linea di MACD e il secondo è la media mobile esponenziale a nove periodo della linea MACD. Calcolare la media mobile ConvergenceDivergence (MACD) Questo esempio mostra come calcolare il MACD per la Disney magazzino e tracciare i risultati. Esempi relativi approfondimenti sui riferimenti Achelis, Steven B. Analisi Tecnica dalla A alla Z. seconda edizione. . McGraw-Hill, 1995, pp 1668211168. introdotto prima R2006a Questa argomento utile MATLAB comando È cliccato un link che corrisponde a questo comando MATLAB: Eseguire il comando immettendo nella finestra di comando MATLAB. I browser Web non supportano i comandi MATLAB. Seleziona il tuo Paese Seleziona il Paese per ottenere tradotti contenuti, se disponibili e vedere eventi locali e offerte. In base alla tua posizione, si consiglia di selezionare:. È anche possibile selezionare una posizione dalla seguente lista: Documentazione Descrizione macdvec, nineperma MACD (dati) calcola la linea di media mobile ConvergenceDivergence (MACD), macdvec. dalla matrice dei dati, dei dati, e la media mobile esponenziale a nove periodo, nineperma. dalla linea di MACD. Quando le due linee sono tracciate, possono dare un indicazione di se comprare o vendere un titolo, quando una condizione di ipercomprato o ipervenduto è in corso, e quando potrebbe verificarsi la fine di un trend. Il MACD è calcolato sottraendo il 26-periodo (7.5) media mobile esponenziale dal 12-periodo (15) media mobile. Il 9 giorni (20) media mobile esponenziale della linea MACD viene usata come la linea di segnale. Ad esempio, quando il MACD e la linea media 20 spostando appena attraversato e la linea MACD scende sotto l'altra linea, è il momento di vendere. macdvec, nineperma MACD (dati, dim) consente di specificare la direzione di orientamento per l'ingresso. Se i dati di input è una matrice, è necessario indicare se ogni riga è un insieme di osservazioni (dim 2) o ogni colonna è un insieme di osservazioni (dim 1. impostazione predefinita). macdts MACD (tsobj, SERIESNAME) calcola la linea del MACD dalla serie tsobj tempo finanziario. e il nove periodo di media mobile esponenziale dalla linea MACD. Il MACD è calcolato per la serie prezzo di chiusura in tsobj. presume che sia stato nominato Chiudi. Il risultato viene memorizzato in macdts oggetto serie finanziarie. L'oggetto macdts ha le stesse date come il tsobj oggetto di input e contiene solo due serie, denominata MACDLine e NinePerMA. La prima serie contiene i valori che rappresentano la linea di MACD e il secondo è la media mobile esponenziale a nove periodo della linea MACD. Calcolare la media mobile ConvergenceDivergence (MACD) Questo esempio mostra come calcolare il MACD per la Disney magazzino e tracciare i risultati. Esempi relativi approfondimenti sui riferimenti Achelis, Steven B. Analisi Tecnica dalla A alla Z. seconda edizione. . McGraw-Hill, 1995, pp 1668211168. introdotto prima R2006a Questa argomento utile MATLAB comando È cliccato un link che corrisponde a questo comando MATLAB: Eseguire il comando immettendo nella finestra di comando MATLAB. I browser Web non supportano i comandi MATLAB. Seleziona il tuo Paese Seleziona il Paese per ottenere tradotti contenuti, se disponibili e vedere eventi locali e offerte. In base alla tua posizione, si consiglia di selezionare:. È anche possibile selezionare una posizione dalla seguente lista:
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